読者です 読者をやめる 読者になる 読者になる

ビットコインのボラティリティ

bitcoin

 ビットコインボラティリティに関して調べてみました。ビットコインの動きは激しいと言われます。果たして本当でしょうか。一先ず、前回手に入れたビットコインの値を使うのでデイリーの標準偏差です。よく言われる年率の標準偏差にするためには√365をかけたらいいのですが、別に誰も見ていないブログだし、僕の知っているブログの読者の人には特に不便もないしそのままにしておく。でも一応19を掛けたら大体年率の標準偏差になります。

初期のころは値段がないのと値段が出てきても365本揃うまで計算できないのであれです。標準偏差はpd.rolling_std()でできます。チャートを重ねて表示しようと思ったが、数値の軸を左右に分ける方法がわからなかったので、標準偏差を上、価格を下にしました。

f:id:mazarimono:20160421215311p:plain

f:id:mazarimono:20160421215322p:plain

ここ最近のボラは2.7%くらいなので、19かけると51%くらいで株よりかなり高いねということでした。危ない危ない。しかし、チャートを見てもわかるようにビットコインの歴史上最低近辺なのです。こわいこわい