隗より始めよ

今後はいろいろ考え始めます。

米国の金利データを取得する

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これまでpandas_datareaderを使って金利データを取得してきましたが、ドンドン改悪されている感がありました。

今日使おうとしたら、datareaderをimportするのにエラーが返ってきて何ですかと思ってググったら、少し前からあるものだったようです。

stackoverflow.com

「そうか、そんなに使っていなかったのか」とふと思った次の瞬間、自分で金利データを取る決心をしました。


もくじ


取得が面倒でないサイトを探す

データを取るサイトを探すのは面倒な作業ですが、データを購入していないものにとってはやるしかない作業です。

そして、その作業に値しないと思うデータであれば見なければよいという結論に至りますが、その決心が当たっているのか外れているのかが判明するのは10年くらいあとでしょう。

というわけで、米国の金利が簡単に取得できるサイトを探してみました。

第一候補FRED

もともとpandas_datareaderの金利取得の際に使っていたのはFREDのサイトでした。このサイトは金曜は更新せずに帰るなど、データ取得者からすると週末に振り返りができない糞サイトなわけですけれども、ヒストリカルデータの取得難民としてはそんなこと言ってられませんでした。

apiのキーをもらって、XMLでデータをゲットしてみたいな感じでデータを取得するメソッドを作ってみましたが、簡易さに欠けるのでちょっと違うサイトもという流れとなりました。

キーワードは忘れましたが、ググってて見つけたU.S. Department of Tresury

どういう言葉でググったのか忘れましたが、FREDのAPIで疲弊した後見つけたのがこのサイトでした。

Daily Treasury Yield Curve Rates

もう文句なしという感じです。表形式に各年限の利回りがテーブル並んでいて、1990年までさかのぼれます。

しかも公的なデータなので、無くなる可能性は低いでしょう。

デーブルになっているのでpandasのread_html()を使えば一発で取得できます。

7月最初の営業日から実に幸先が良いなとニヤニヤしました。

取得したデータで早速グラフを作り、株のデータを探す旅路に

作ってみました。1年、2年、10年、30年のデータを1990年から時系列でみています。

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短期と長期の金利の逆転は間近という感じですが、それがいつかってのと、どれくらい続いて株がどうなるってのを作ってみてみないとだめですね。

というわけで株のデータを簡単に手に入れられるサイトを探すたびに戻ります。
(続く)